2026-01-26 2026-01-26 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Gerhard Wernink https://www.forum-institut.de/seminar/26013062-der-kreditrisikostandardansatz-nach-der-crr-iii-funktionsweise-und-weiterentwicklungen/referenten/26/26_01/26013062-crr-iii-handlungsempfehlungen-fuer-den-kreditrisikostandardansat_wernink-gerhard.jpg Der Kreditrisikostandardansatz nach der CRR III: Funktionsweise und Weiterentwicklungen

Sie möchten wissen, welche Kapitalanforderungen an Banken gemäß CRR gestellt werden und wie Sie diese erfüllen und beeinflussen können? Dann besuchen Sie dieses Online-Seminar! Seit dem 01.01.2025 gelten die neuen CRR III. Bei diesem Seminar profitieren Sie von ersten Praxis-Erfahrungen aus der Umsetzung.

Themen
  • Ausführliche Darstellung der Funktionsweise des Kreditrisikostandardansatzes (KSA)
  • Umsetzung IPRE, ADC und Property Value
  • Darstellung der neuen Geschäftsindikatorkomponente zur EM-Unterlegung für das OpRisk
  • Umsetzung der Forderungsklassen Beteiligungen, Forderungen gegenüber Instituten und nachrangige Forderungen (inklusive Senior-Non-Preferred Anleihen)
  • Nutzung Übergangsbestimmungen und Regelungen zum Grandfathering
  • Mögliche geschäftspolitische Implikationen


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der CRR III konfrontiert werden und
  • die eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen wollen,
  • die eine Vorstellung gewinnen wollen, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • die eine Übersicht haben müssen, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird.
Ziel der Veranstaltung
Durch die Einführung der CRR III zum 01.01.2025 wird es in den maßgeblichen Geschäftsfeldern der Banken wichtige Änderungen geben. Bei diesem Seminar profitieren Sie von ersten Praxis-Erfahrungen.

Die risikogewichteten Aktiva (RWA) als eine Komponente der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen spielen eine immer bedeutsamere Rolle für die strategische Aufstellung und das Geschäftsmodell einer Bank.

Im Seminar erfahren Sie, welche Änderungen es im Hinblick auf den Kreditrisikostandardansatz (KSA) gibt. Dies gilt im Hinblick auf Eigenkapitalanforderungen, Meldeanforderungen und auch vorgelagerte Prozesse.

Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über den neuen Standardansatz zur Abbildung des operationellen Risikos sowie die Übergangsregelungen im Hinblick auf Kryptovermögenswerte (Crypto Assets).
Ihr Nutzen

Nach dem Seminar:

  • wissen Sie, wie Sie eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen können,
  • haben Sie eine Vorstellung davon, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • haben Sie eine Übersicht, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird,
  • wissen Sie, welche Übergangsregelungen es gibt und wie sich diese u.a. in den Meldevordrucken niederschlagen werden,
  • verfügen Sie über die wichtigsten Informationen, wie Sie mit den Meldungen zur CRR III verfahren müssen.

CRR III - Handlungsempfehlungen für den Kreditrisikostandardansat

Der Kreditrisikostandardansatz nach der CRR III: Funktionsweise und Weiterentwicklungen

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Erste Erfahrungen zur Umsetzung der CRR III!
  • Maßnahmen zur Steuerung bzw. Verringerung der Eigenkapitalanforderungen
  • Konkrete Fragestellungen und Fallbeispiele aus der Praxis

Webcode 26013062

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Alles auf einen Blick

Termin

26.01.2026

26.01.2026

Zeitraum

9:00 - 17:00 Uhr

9:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Robin Reichelt
Konferenzmanager Financial Services

+49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de

Details

Sie möchten wissen, welche Kapitalanforderungen an Banken gemäß CRR gestellt werden und wie Sie diese erfüllen und beeinflussen können? Dann besuchen Sie dieses Online-Seminar! Seit dem 01.01.2025 gelten die neuen CRR III. Bei diesem Seminar profitieren Sie von ersten Praxis-Erfahrungen aus der Umsetzung.

Themen

  • Ausführliche Darstellung der Funktionsweise des Kreditrisikostandardansatzes (KSA)
  • Umsetzung IPRE, ADC und Property Value
  • Darstellung der neuen Geschäftsindikatorkomponente zur EM-Unterlegung für das OpRisk
  • Umsetzung der Forderungsklassen Beteiligungen, Forderungen gegenüber Instituten und nachrangige Forderungen (inklusive Senior-Non-Preferred Anleihen)
  • Nutzung Übergangsbestimmungen und Regelungen zum Grandfathering
  • Mögliche geschäftspolitische Implikationen


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der CRR III konfrontiert werden und
  • die eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen wollen,
  • die eine Vorstellung gewinnen wollen, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • die eine Übersicht haben müssen, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird.

Ziel der Veranstaltung

Durch die Einführung der CRR III zum 01.01.2025 wird es in den maßgeblichen Geschäftsfeldern der Banken wichtige Änderungen geben. Bei diesem Seminar profitieren Sie von ersten Praxis-Erfahrungen.

Die risikogewichteten Aktiva (RWA) als eine Komponente der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen spielen eine immer bedeutsamere Rolle für die strategische Aufstellung und das Geschäftsmodell einer Bank.

Im Seminar erfahren Sie, welche Änderungen es im Hinblick auf den Kreditrisikostandardansatz (KSA) gibt. Dies gilt im Hinblick auf Eigenkapitalanforderungen, Meldeanforderungen und auch vorgelagerte Prozesse.

Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über den neuen Standardansatz zur Abbildung des operationellen Risikos sowie die Übergangsregelungen im Hinblick auf Kryptovermögenswerte (Crypto Assets).

Ihr Nutzen

Nach dem Seminar:

  • wissen Sie, wie Sie eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen können,
  • haben Sie eine Vorstellung davon, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • haben Sie eine Übersicht, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird,
  • wissen Sie, welche Übergangsregelungen es gibt und wie sich diese u.a. in den Meldevordrucken niederschlagen werden,
  • verfügen Sie über die wichtigsten Informationen, wie Sie mit den Meldungen zur CRR III verfahren müssen.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Einführung und aktueller Umsetzungsstand

Der neue Kreditrisikostandardansatz (KSA) I
  • Maßgebliche Begriffsbestimmungen im Überblick
  • Risikogewichtszuordnung im Loan Splitting-Ansatz (Wohn- und Gewerbeimmobilien)
  • Vorteilhaftigkeit Loan-Splitting-Ansatz vs. alte Realkreditprivilegierung
  • Risikogewichtszuordnung im Whole Loan-Ansatz
  • Der Exposure-to-Value (ETV) nach Art. 124 Abs. 6 CRR III
  • Risikogewichtszuordnung bei durch Immobilien besicherte Risikopositionen und ADC-Risikopositionen
  • Anforderungen an Immobiliensicherheiten

Der neue Kreditrisikostandardansatz (KSA) II
  • Neufassung der KSA-Risikopositionsklassen
  • Kreditrisikostandardansatz (KSA): Grundschema
  • Ermittlung des Risikopositionswerts
  • Kreditkonversionsfaktoren
  • Übergangsfristen
  • Umgang mit verschiedenen Risikopositionsklassen
  • Vorteilhaftigkeit Loan-Splitting-Ansatz vs. alte Realkreditprivilegierung

Die neue Berechnung der EM-Anforderungen für das OpRisk
  • Ansätze zur Quantifizierung des OpRisk 
  • Begriffsbestimmungen/Grundschema der Business Indicator Component (BIC)
  • Mapping der Geschäftsindikator-Komponenten mit FINREP-Meldepositionen
  • Darstellung im COREP-Meldewesen: Überblick

Weitere wesentliche Änderungen durch die CRR-Novelle
  • Behandlung von Kryptowährungen 
  • Systemrisikopuffer für Immobilienrisiken
  • FRTB und Marktrisiko
  • Credit Valuation Adjustment Risk (CVA)
  • Großkredite
  • Anbietern von Nebendienstleistungen, Finanzinstitute und reine Industrieholdings
  • ESG-Risiken
  • Der Pillar 3 data hub

Umsetzung in der Bank
  • Praxisbericht aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe

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Das zeichnet diese Veranstaltung aus

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